Le métier de Quant

Une voie alternative, devenir Quant

L'activité du Quant

Les analystes quantitatifs constituent une profession prestigieuse, sans doute la plus reconnue en finance de marché. Ils sont à la base du système financier moderne, et le travail du trader ne pourrait pas exister sans eux. En effet, le Quant peut être perçu comme un ingénieur spécialisé dans la finance de marché, qui conçoit des systèmes de produits dérivés à partir des sous-jacents. Ils modélisent ces systèmes pour prévoir les risques des portefeuilles de titres hétérogènes.

le CIT pose les bases de la finance pour quant avec son programme de formation pour trader

Les gestionnaires des marchés vont s'appuyer sur les modèles établis à l'aide des mathématiques financières pour évaluer la valeur des actifs financiers et de leurs dérivés, comme des warrants, des contrats futures sur certains indices... Ces systèmes vont également permettre d'optimiser en permanence les portefeuilles de titres gérés par les traders, en ajustant le ratio risque/rentabilité avec les nouveaux modèles et nouveaux dérivés. Le but du Quant est donc principalement d'établir des modèles permettant une rentabilité des produits financiers plus élevée à niveau de risque égal.

L'analyse quantitative est donc la source de progrès majeure de la finance de marché. Cette discipline fondée sur l'étude des probabilités est utilisée dans d'autres domaines que la finance, comme la sociologie, la science politique, les géosciences...tous ces domaines où des données numériques doivent être traitées en grande quantité.

Les conditions de travail du Quant

La formation d'un Quant dure plus longtemps que celle d'un trader : ils suivent le même parcours d'apprentissage des connaissances et des techniques de trading. Mais ils enchaînent ce parcours avec des Masters (comme le Financial Engineering de Columbia) ou des PhD (principalement en mathématiques financières) spécialisés qui leur apporteront les connaissances en probabilités, algèbre et informatique nécessaires à l'établissement des modèles quantitatifs.

Si le diplôme du CIT ne permet pas de devenir Quant, il permet d'entrer dans la plupart des formations universitaires de prestige formant des Quants. Les élèves du CIT peuvent donc très bien compléter leur parcours universitaire par un PhD ou un Master spécialisé, forts d'une expérience concrète en trading acquise au CIT, expérience que n'ont pas tous les Quants.

Le Quant n'est pas en contact direct avec les marchés financiers en général, il subit donc moins de pression que le trader ou le sales. Toutefois son métier est difficile, précédé d'études longues et coûteuses, et il porte une responsabilité lourde, celle d'établir les modèles qu'utiliseront les traders. Si son modèle est mal conçu, le niveau de risque explosera, entraînant des pertes lourdes. Ces conditions de travail justifient une rémunération élevée : 60 000 € en étant débutant, 100 000 € une fois senior. A ces salaires fixes il faut rajouter des primes proportionnelles à la performance des systèmes réalisés.

 

 

 

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