Курс по управлению портфелем как часть программы по трейдингу

Что означает управление портфелем?

Нынешняя финансовая модель основана на доходности портфеля ценных бумаг, который управляется трейдерами, даже если управление финансовыми активами может осуществляться различными способами, как показано в одной из наших последних публикаций. Это ядро финансов, которое будет изучаться с первых дней на торговых площадках в CIT для того, чтобы студенты могли быстро ознакомиться с этими основами. Действительно, все понятия, которые будут изучаться, основаны на этом курсе: технический анализ, выбор между систематическим и дискреционным трейдингом и т.д. Задача здесь состоит не просто в том, чтобы рассчитать полученную доходность, но также и предвидеть, проанализировать и измерить ее. Существуют различные способы оценивания ожидаемой доходности портфеля исходя из его уровня волатильности и риска. В распоряжении инвесторов находятся инструменты, которые должны быть освоены на торговой площадке, потому что они лежат в основе этого навыка управления. Более теоретический подход будет использоваться для изучения правил, диктуемых государствами и международными организациями, которые регулируют эту форму управления. Эти законы, все более и  более жесткие, должны учитываться студентами CIT, чтобы прийти к ответственной и безопасной финансовой модели.

Цели обучения данному навыку

• Понять современные финансовые модели
• Ознакомиться с методами оценки риска: коэффициент Шарпа, Трейнора и Дженсена
• Уметь использовать инструменты управления рисками:
  • Волатильность и стандартное отклонение
  • Ковариация и дисперсия
  • Корреляция
  • Бета коэффициент
  • Рисковая ценность (Value at Risk)
• Различать и оценивать целесообразность различных способов управления:
  • Активное и пассивное управление
  • Традиционное и современное управление
• Прогнозировать прибыли/убытки с помощью формулы Келли, инструмент для управления средствами