Курс по высокочастотному трейдингу в рамках программы CIT

Улучшить доходность трейдера…

Техники высокочастотного трейдинга представляются в рамках программы обучения и исследования в Калифорнийском Институте Трейдинга в связи с их потенциалом, которые подробно описываются одним из наших исследователей в недавней публикации. Невозможно представить себе современную трейдинговую школу, в которой студенты не использовали бы высокочастотный трейдинг. Также исследовательский отдел школы CIT уделяет много времени и усилий на создание новых алгоритмов для продолжения использования этих методов, сокращая время их выполнения и повышая их доходности. Ученые всего мира присоединяются к нашей команде в CITRD, к программе, поддерживаемой самыми крупными биржевыми организациями.

Все же контролируя

 CIT гарантирует, что все программы, создаваемые в его лаборатории, исследуются органами контроля в стадии тестирования. Жульничество, вызванное методами высокочастотного трейдинга (см. ниже), не соответствует духу соперничества, требуемого CIT; учащиеся CIT, следовательно, будут осведомлены в рамках их обучения об опасности этой формы обмана. CITRD, в свою очередь, направлен на разработку алгоритмов высокочастотного трейдинга, лишенных возможности манипуляции и специальных программ, предназначенных для контроля действий трейдеров в рамках более ответственных финансов.

Высокочастотный трейдинг, современная тенденция

Сделки и техники высокочастотного трейдинга появились совсем недавно, но их прогресс не заставил себя ждать. Эта новая форма трейдинга опирается на автоматизацию процесса принятия решений, которая позволяет ускорить процесс сделки в немыслимое количество раз, что сложно было представить несколько лет назад. Увеличение объема биржевых данных в режиме реального времени превратило данные в недоступный для анализа человека мир. Использование высокочастотного трейдинга стало обязательным на некоторых биржах, тем более, что техники высокочастотного трейдинга постоянно улучшаются, улучшая эффективность: переход от 20 мс в 2010 году для рассмотрения сделки к менее 0,1 мс в 2011 году. Скорость, которая делает программы высокочастотного трейдинга лучшими друзьями профессиональных участников биржи.

Алгоритмическая программа высокочастотного трейдинга будет анализировать книгу заказов, затем использовать практику скальпирования прежде, чем как упорядочить книгу, что приведет к swing trading. Это включает в себя анализ тенденции актива, позиционируя себя в начале роста и перепродавая прямо перед падением. Эта сложная техника лучше освоена компьютеом, чем человеком. До высокочастотного трейдинга, фаза swing trading могла растягиваться на целые дни; а теперь они разбиваются на несколькоминутные фазы.

Тем не менее, этот высокочастотный трейдинг имеет не только преимущества: машина, не имеющая навыков рассуждения, новые риски, имеющие корни, в том числе неправильного алгоритмического программирования. Но, особенно, высокочастотный трейдинг породил  манипулятивные практики с книгами заказов, где программы будут использоваться трейдером в его пользу, добровольно заманивая конкурентов в ловушку.

Ниже представлен пример из репортажа CNN высокочастотной трейдинговой платформы: